محاسبه اندیکاتور CCI

برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

CCI توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- محاسبه اندیکاتور CCI و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی محاسبه اندیکاتور CCI در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس محاسبه اندیکاتور CCI وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود محاسبه اندیکاتور CCI در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به محاسبه اندیکاتور CCI زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.