فارکس ترید

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

Exponential Moving Average

روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور-میانگین-متحرک-نمایی-EMA

خب برا اینکه ببینیم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA چیه، یادت میاد تو آموزش اندیکاتور SMA گفتیم یکی از نقاط ضعفش اینه که تغییر ناگهانی قیمت میتونه این اندیکاتور رو تحریف کنه؟

یه مثال میزنم ملموس شه… فرض کن SMA با Period = 5 روی چارت روزانه (Timeframe = D) EUR/USD

(یورو/دلار امریکا) رسم میکنیم و نمودار حاصل به این شکل درمیاد:

اندیکاتور-میانگین-متجرک-نمایی-یا-EMA

اندیکاتور میانگین متجرک نمایی یا EMA

قیمت‌های بسته شدن در ۵ روز اخیر به شرح زیر هست:

روز چهارم: ۱.۳۱۸۶

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۲۳۱ + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶ + ۱.۳۲۹۳) / ۵ = ۱.۳۲۰۹

ساده است، مگر نه؟

خُب، حالا فرض کنیم که در روز دوم یه خبر مطبوعاتی موجب افت قیمت یورو میشه!

این مسئله باعث میشه که جفت EUR/USD سقوط کرده و در ۱.۳۰۰۰ بسته شه. (Close Price = 1.3000) بیاید ببینیم که این مسئله چه تأثیری روی SMA داره:

روز دوم : ۱.۳۰۰۰

روز چهارم : ۱.۳۱۸۶

روز پنجم : ۱.۳۲۹۳

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(۱.۳۱۷۲ + ۱.۳۰۰۰ + ۱.۳۱۶۴ + ۱.۳۱۸۶ + ۱.۳۲۹۳) / ۵ = ۱.۳۱۶۳

حاصل میانگین متحرک ساده خیلی کمتره و این باعث میشه فکر کنید که قیمت واقعاً در حال نزوله. در حالی که در واقعیت، قیمت روز دوم فقط بخاطر یه خبر اقتصادی و موقتی بوده!

نکته‌ای که سعی داریم اینجا بهش اشاره کنیم اینه که گاهی میانگین متحرک ساده، یکمی زیادی دیگه ساده میشه 😊 اگه راهی داشتیم که با اون میتونستیم تغییرات ناگهانی رو حذف کنیم تا سردرگممون نکنن، چقدر خوب می‌شد. نه؟…. عه صبر کن ببینم…. یسسس، یه راه دااریم! (همیشه راهی وجود داره ؛))

به این راه حل خفن میانگین متحرک نمایی / EMA میگیم!

هدف اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) میاد چیکار میکنه؟ میاد به دوره‌های اخیر وزن بیشتری میده ینی تو مثالی که ذکر کردیم، روش محاسبه میانگین متحرک نمایی به قیمت در روز ۳، ۴ و ۵ وزن بیشتری میده. در این صورت تغییر قیمت در روز دوم ارزش کمتری پیدا میکنه و مث میانگین متحرک ساده، تأثیر زیادی روی میانگین متحرک نمیذاره.

اگه کمی بهش فکر کنید، کاملاً متوجه میشید. کاری که این میانگین انجام میده اینه که روی فعالیت تریدرها در روزهای اخیر، تأکید بیشتری میکنه. ینی دقیقا همون چیزی که میخواستیم! (همینو میخوایما)

مقایسه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

بیاید با هم نگاهی بندازیم به یه چارت ۴ ساعته‌ی روش محاسبه میانگین متحرک نمایی USD/JPY (دلار امریکا/یِن ژاپن) و ببینیم که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در کنار هم روی چارت چه شکلی ان:

اندیکاتور-میانگین-متحرک-نمایی

دقت کنید که خط قرمز (۳۰) EMA به نظر نسبت به خط آبی (۳۰) SMA به قیمت نزدیک‌تره. این یعنی این خط بهتر تونسته حرکت قیمت کنونی رو نشان بده. احتمالاً میتونی دیگه دلیل این اتفاق رو حدس بزنی! درسته، دلیلش اینه که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی روی اتفاقات اخیر تأکید بیشتری داره…

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستن.

اندیکاتور میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک میکنن. لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکنه یکی از اونا در شرایط خاص بهتر عمل کنه.

در هر بازار ممکنه اندیکاتور میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشن. استفاده از نظر تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا میتونه در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کنه.

کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال/قسمت چهاردهم_آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ( EMA )

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average

یکی از مهمترین اندیکاتور های خانواده میانگین ها که در بازار های مالی برای تحلیل نمودار ها از ان استفاده میشود میانگین متحرک نمایی ( EMA ) میباشد،میانگین متحرک وظیفه ی هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان را بر عهده دارد و کاربرد این شاخص در شناسایی خطوط مقاومت و حمایت دینامیک و اعتبار دادن به سیگنال های معاملاتی بسار به تریدر کمک خواهد کرد.یکی از مشکلات عمده در کار با اندیکاتورهای خانواده میانگین ها واکنش کند در برابر تغییرات قیمت میباشد ،اندیکاتور EMA در حقیقت برای بهبود این چالش تعمیم داده شده است.

میانگین متحرک نمایی ( EMA )

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average از متعدد اندیکاتور های مورد استفاده در بیشتر استراتژی های معاملاتی میباشند که به نوعی هر معامله گر با توجه به چارت معاملاتی به شیوه ای خاص ازاین شاخص استمفاده مینماید،در این این اندیکاتور نکته حائز اهمیت اهمیت دادن به داده های قیمتی جدید نمودار است که این روش را از طریق وزن دهی به داده ها میسر میکند و به همین منظور یکی از ابزار های مود علاقه تایید سیگنال معاملاتی برای معامله گران میباشد

چند نکته کاربردی در خصوص میانگین متحرک نمایی

  • در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند.
  • در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
  • میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
  • معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
  • معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

مارتی شوارتز که تحلیل‌گر برجسته‌ای است، معتقد است که استفاده از میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه انتخابی عالی برای تشخیص روند بازار است.

زمانی که بالای ۱۰ روز معامله می‌کنید، این اندیکاتور مانند چراغ سبزی راهنمای شما خواهد بود. بازار سبز و مثبت، خبر از آن می‌دهد که باید به فکر خرید باشید. اما وقتی زمان معاملات کمتر از این میانگین است به منزله چراغ قرمز شماست. بازار منفی خبر از فروش دارایی می‌دهد. این تحلیل‌گر به منظور ماندن در سمت صحیح بازار و از بین بردن خطاها و اشتباهات معامله‌گری استفاده از یک EMA سریع را توصیه می‌کند

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average

مهمترین معایب وابستگی به این اندیکاتورها و میانگین متحرک نمایی

این اندیکاتور روی داده‌های اخیر بیشتر تمرکز دارد. اما برخی از معامله‌گران معتقدند تخصیص وزن بیشتر به این داده‌ها منجر به سوگیری‌های مشخص معاملاتی می‌شود و نتایج را آن‌چنان که باید درست تحویل نمی‌دهد. همین مسئله موجب ایجاد سوگیری تازه‌گرایی یا تمرکز بر آخرین اطلاعات (Recency Bias) می‌شود که یکی از معضلات بازارهای مالی است.

همچنین این میانگین تنها بر داده‌های تاریخی استوار است. اما اگر اکتفا به قیمت و روش های پرایس اکشن کنیم استفاده از چنین ابزاری فایده‌ای نخواهد داشت و اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد.

هرآنچه باید درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال روش محاسبه میانگین متحرک نمایی بدانید

در این متن می‌خواهیم درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، اما باید بدانید که این مطالب جمع‌آوری شده از منابع مختلف نمی‌تواند دقیقا شرایط آینده را مشخص کند؛ زیرا این اطلاعات از نتیجه‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌های گذشته جمع‌آوری شده است. بنابراین پیش از شروع متن و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز باید توجه داشته باشید که این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

با شاخصه volumes آشنا شوید

در همین ابتدا و پیش از اینکه درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، بهتر است با مفهوم volumes آشنا شوید. افراد در این حوزه می‌خواهند میزان معامله یک سرمایه را در بازه زمانی خاصی متوجه شوند، بنابراین باید حجم معامله را بدانند. برای اینکه بهتر متوجه شوید به این مثال توجه کنید. اگر حجم در تعداد سهامی که معامله شده است را محاسبه کرده و سپس ارقام و نتیجه‌های دیگری از داده‌های حجم سهام و تعداد قراردادهای آینده برای این سهام را بررسی کنید، می‌توانید یک نمودار و الگو را بدست آورید. با استفاده از الگوهای حجم می‌توانید حدس بزنید که چه میزان به قدرت سهام اضافه و یا چقدر احتمال کاهش آن در بازار وجود دارد. بنابراین حجم معامله معیاری است که در نحوه تجزیه و تحلیل فنی سهام، که نقش بسیار مهمی دارد.

همچنین توجه داشته باشید که با بررسی حجم می‌توانید میزان قدرت بازار را متوجه شوید و اگر قیمت‌ها در صورت کاهش حجم، بسیار افزایش پیدا کنند، احتمال دارد که روند آن وارونه بوده و شما باید برای سرمایه‌گذاری حواستان را جمع کنید.

درباره میانگین حرکتی چه می‌دانید؟

میانگین حرکتی با بررسی روند تغییر قیمت و بدست آوردن میانگین تغییرات قیمت بدون درنظر گرفتن نوسانات لحظه‌ای، به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک تحلیل فنی و درک بهتری از نماد دلخواه خود در یک بازه مشخص بدست آورید و درنتیجه سرمایه‌گذاری موثر و مفیدتری خواهید داشت. از جمله معروف‌ترین و کاربردی‌ترین میانگین‌های حرکتی می‌توانید به میانگین حرکتی ساده یا SMA، میانگین حرکتی متحرک یا EMA و. اشاره کرد که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نوشته شده است.

نمودار میانگین حرکتی

[caption align="aligncenter" width="699"] نمودار میانگین حرکتی[/caption]

SMA چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید این میانگین‌ها را چگونه باید بدست آورد و به همین دلیل این بخش‌ها را با دقت مطالعه کنید. برای اینکه میانگین حرکتی ساده را محاسبه کنید، باید قیمت‌هایی که برای بسته شدن نمادها در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارند را بر بازه زمانی تقسیم کنید. اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم باید گفت که اگر شما SMA14‌ را مشاهده کردید، یعنی این عدد میانگین قیمت‌هایی است که برای نماد موردنظر شما در ۱۴ روز گذشته محاسبه شده است. شما می‌توانید میانگین حرکتی ساده را در بازه‌های مختلفی محاسبه کنید، اما کاربردی‌ترین بازه‌ها شامل دوره‌های زمانی ۱۴، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ است.

EMA چگونه محاسبه می شود؟

یکی از مهم‌ترین میانگین‌ها که می‌توان برای تحلیل‌های دقیق از آن استفاده کرد، EMA است. میانگین متحرک نمایی یا EMA را می‌توان مدلی از میانگین متحرک یا MA دانست. نوعی از EMA که در آن وزن داده‌ها در روزهای اخیر اهمیت بیشتری در محاسبات دارد. به آن میانگین متحرک وزنی نمایی نیز گفته شود. EMA به تغییرات اخیر در قیمت‌ها واکنش نشان داده و برای اینکه آن را محاسبه کنید، می توانید از این فرمول استفاده کنید:

Multiplier x (closing price - EMA (previous day)) + EMA (previous day)

بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل فاندامنتال

EMA چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

در این بخش با انواع کاربردها و اطلاعات EMA آشنا خواهید شد تا بدانید تفاوت این میانگین در بازه‌های زمانی مختلف به چه صورت است:

  • میانگین حرکتی ۱۲ و ۲۶ روزه برای روش محاسبه میانگین متحرک نمایی تجزیه و تحلیل و بررسی میانگین در بازه زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین برای بدست آوردن میانگین واگرایی همگرایی یا MACD و درصد نوسان‌ قیمت یا PPO نیز کاربرد دارد.
  • EMA در دوره های ۵۰ و ۲۰۰ روز برای بازه‌های زمانی بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین زمانی که مشاهده کردید قیمت سهام و نماد از EMA ۲۰۰ روزه به سمت بالا یا پایین عبور کرده است، یعنی سیگنال فنی دارای روند معکوسی شده است.

بنابراین شما به عنوان فردی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده است و می‌خواهید به صورت هوشیارانه در آن فعال باشید، باید مراقب باشید و با توجه به تجزیه و تحلیل‌های فنی و عبور میانگین 20 روزه رو به بالا یا پایین از میانگین های دیگر، استفاده از اندیکاتور macd، اندیکاتور ema و محاسبات دقیق دیگر به یک نتیجه قابل اعتماد برسید و سپس بتوانید به درستی از آن در سرمایه‌گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

مقایسه میانگین های حرکتی ساده و نمایی

[caption align="aligncenter" width="700"] مقایسه میانگین های حرکتی ساده و نمایی

چرا EMA اهمیت دارد؟

شما با استفاده از EMA می‌توانید بهترین زمان برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری و روند بازار را متوجه شوید. همچنین همانطور که گفته شد به دلیل توجه بیشتر EMA به قیمت‌ها در روزهای اخیر، سرعت تحلیل بیشتر و عملکرد واقعی‌تری خواهد داشت. البته باید اشاره کرد که EMA گفته شده در این قسمت برای زمانی است که از آن برای استخراج سیگنال موردنظر برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

اگر بازار سرمایه‌گذاری یک روند صعودی و پایداری داشته باشد، EMA نیز دارای خطی صعودی است و در غیر این صورت شاهد روند نزولی در نمودار EMA خواهیم روش محاسبه میانگین متحرک نمایی بود. شما به عنوان یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق و دقیق باید خط و نمودار EMA را همراه با نسبت تغییر نرخ و شکل شمع‌ها را بررسی و ارزیابی کنید تا بتوانید به یک نتیجه درست درباره آینده معامله و بازار موردنظر برسید.

بیشتر بخوانید : سیگنال معاملاتی پیشنهادی برای ورود و خروج از معامله

سخن پایانی برای آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در این متن درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و تاثیر بسیار مهم این محاسبه در موفقیت یا شکست شما در سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. اگر بخواهید بدانید که چه زمانی برای سرمایه‌گذاری مناسب است و کدام سهام در آینده می‌تواند رشد خوبی داشته باشد و کدام یک کاهش می یابد بهتر است بر اساس اطلاعات داده شده، از میانگین های حرکتی استفاده کنید. همچنین باید از نحوه محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا بتوانید در لحظات سخت، تصمیمات درستی بگیرید؛ زیرا همانطور که می‌دانید یک تحلیل و محاسبه اشتباه می‌تواند آسیب زیادی به سرمایه شما وارد کند. بنابراین هیچ‌وقت تجزیه و تحلیل فنی را در این بازار فراموش نکنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا