فارکس ترید

ریسک و انواع آن

جدول 1 دسته های ریسک و انواع آن ریسک

ریسک و انواع آن و شاخص ریسک و انواع آن های اندازه گیری آنها|اف آی

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

دسته بندی: حسابداری
هم اکنون فایل با مشخصه ی ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
دانلود فایل

هدف از این تحقیق پایان نامه تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی و شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات53حجم76/585 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق پایان نامه می باشد.

زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه ریسک و انواع آن گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب ریسک و انواع آن و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ریسک و انواع آن ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان ریسک و انواع آن پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.


فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک 8
2-1-1)بازده 8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی 11
تعاریف ریسک(بقایی،1380) 14
2-1-3)ریسک وانواع آن 15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی 17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی 21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک 21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک 21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی 22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی 25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب 29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب 33
2-1-7-1)نیمه واریانس 33
2-1-7-1-1)مدل میانگین – نیم واریانس مارکویتز 34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار 37
2-1-7-3)نیم بتا 37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR) 38

پیشینه تحقیق 40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران 40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 45

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا