شاخص قدرت نسبی
نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از پایتون
نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از پایتون
شاخص قدرت نسبی یک نوسان ساز حرکت است که معمولاً برای پیش بینی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد شرکت استفاده می شود. فرایند محاسبه ساده است:
- 14 آخرین قیمت بسته شدن سهام را در نظر بگیرید.
- تعیین کنید که قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر یا پایین تر از روز قبل است.
- متوسط سود و زیان 14 روز گذشته را محاسبه کنید.
- محاسبه قدرت نسبی (RS): (AvgGain/AvgLoss)
- محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI): (100-100 / (1 + RS))
RSI سپس بین 0 تا 100 خواهد بود. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که وقتی RSI 30 یا کمتر باشد ، ارزش سهام کمتر از ارزش است و زمانی که 70 یا بالاتر باشد ، ارزش سهام بیش از حد است.
کد موجود در این مرحله RSI را برای هر سهام در یک لیست تیکرهای مشخص شده توسط کاربر محاسبه می کند. سپس شاخص قدرت نشاخص قدرت نسبی سبی هر متقاطع را در داده های تاریخی هر سهام برجسته می کند و با استفاده از این اطلاعات ، دقت RSI را در پیش بینی حرکت قیمت های آینده تعیین می کند.
من همچنین تجزیه و تحلیل این شاخص فنی را لمس خواهم کرد. با استفاده از الگوریتم زیر ، می توانیم اطلاعات زیادی در مورد هر سهام و احتمال پیش بینی دقیق آنها توسط RSI استخراج کنیم. به عنوان مثال ، ما می توانیم با استفاده از شاخص قدرت نسبی کدام سهام را با موفقیت پیش بینی کنیم ، کمیت و تجسم کنیم.
خروجی نهایی بخش تجزیه و تحلیل در کد زیر.
تجسم سهام مشاهده شده که رنگ نشان دهنده دقت و اندازه پیش بینی RSI است ، حجم کراس اوورهای حرکت است. (تصویر توسط نویسنده)
در اولین تصویر بالا ، می توانید تصور کنید که خروجی نهایی بخش تجزیه و تحلیل این کد چگونه خواهد بود. از متغیرهایی که برای قضاوت در مورد قدرت پیش بینی RSI استفاده خواهیم کرد می توان برای ایجاد منحنی ROC برای تجسم بیشتر استفاده کرد. در تصویر دوم ، می توان لیستی از سهام مشاهده شده را مشاهده کرد که با دقت و حجم متقاطع آنها مشخص شده است. بعداً بیشتر به بینش های مشتق شده از این کد می پردازم.
#علم داده #فناوری #برنامه ریزی #تامین مالی #سرمایه گذاری
drejtimdatascience.com
نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از پایتون
محاسبه RSI را برای لیستی از سهام به صورت خودکار انجام دهید و سپس صحت آن را در پیش بینی حرکت قیمت های آینده تجزیه و تحلیل کنید. شاخص قدرت نسبی یک نوسان ساز حرکت است که معمولاً برای پیش بینی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد شرکت استفاده می شود.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بهتر بشناسیم
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شاخص قدرت نسبی حرکتی است که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اندازه تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) در قیمت سهام را بیان می کند. محدوده مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) بین صفر تا صد در حال تغییر است. این شاخص برای اولین بار توسط وایلدر جی آر و در کتابش در سال ۱۹۷۸ به نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های بازرگانی فنی” معرفی شد. در مقاله اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با این اندیکاتور بیشتر آشنا خواهیم شد.
تفسیر شاخص قدرت نسبی سنتی و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان‌دهنده اشباع خرید است و ممکن است برای برگشت و اصلاح در قیمت آماده شود و مقادیر ۳۰ یا کمتر نشان می‌دهد که شرایط مناسبی برای خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.
سیگنال خرید در شاخص قدرت نسبی (RSI)
اولین سوالی که در مطالعه اندیکاتورها به عنوان یک تریدر از خودمان می پرسیم این است که چگونه از اندیکاتور برای سیگنال گیری و معین کردن زمان معامله استفاده کنیم. در این قسمت از این مقاله آموزشی قصد داریم با ذکر مثال شهودی سیگنال های معتبر اندیکاتور RSI را با شما مرور کنیم.
واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) با نمودار قیمتی
یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک اشباع فروش را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع فروش RSI از قبلی بالاتر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط صعودی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی صعودی تکمیل می شود و یک موقعیت عالی برای ورود به سهم است.
برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک اشباع خرید را ایجاد می‌کند نقطه کف بعدی اشباع خرید RSI از قبلی پایین تر باشد. یعنی وقتی این دو نقطه را به یکدیگر وصل می کنیم یک خط نزولی شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده یک روند نزولی است و وقتی نمودار قیمتی روند معکوس با روند RSI را داشته باشد واگرایی نزولی تکمیل می شود و یک موقعیت برای خروج ازسهم است.
همانطور که شاخص قدرت نسبی در نمودار زیر می‌بینید، هنگامی که RSI پایین‌ترین قیمت را شکل می‌دهد، یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر است.
محاسبه اندیکاتور rsi
رد نوسان شاخص قدرت نسبی (RSI)
یک تکنیک سیگنال گیری دیگر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد که از قلمرو overbought یا oversold برخورد کرده یا حتی شکسته شده باشد. این سیگنال، “رد چرخش” صعودی نامیده می‌شود.
به عبارت ساده اگر نمودار RSI ، در مرحله اول خط اشباع فروش را بکشد، سپس حداقل به میزان 30 درصد از نقطه کف قبل خود صعود کرد و دوباره به سمت خط اشباع شاخص قدرت نسبی فروش بازگردد و آن را لمس کند، اگر در مرحله آخر صعود کرده و نقطه عطف قبلی را بشکند و به صعود خود ادامه دهد به احتمال قوی روند سهم صعودی ادامه دار خواهد بود.
همانطور که در تصویر نمودار زیر می بینید در نقطه 1 خط اشباع خرید شکسته شده و تا نقطه 3 صعود می کند. سپس برای بار دوم خط اشباع فروش را لمس کرده و در نقطه 4، سقف قبلی را می شکند و به روند صعودی خود ادامه می دهد.
سیگنال اندیکاتور RSI
ترکیب شاخص قدرت نسبی (RSI) با کندل استیک
در این روش سیگنال گیری سعی می شود که با ترکیب دو تکنیک اندیکاتور RSI و کندل استیک ها به یک سیگنا قوی برسیم. برای اینکه بتوانیم به سرعت این سهام را شناسایی کنیم می توانیم با تکنیک فیلتر نویسی به این مهم دست پیدا کنیم.
در دوره های آموزشی آتی سایت بورسیکار به صورت ویدئو حتما این مورد را بررسی کرده و آموزش کامل را خواهیم داد. تا تکمیل شدن این آموزش ما را همراهی کنید.
محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی توسط این معادله تعریف می‌شود .
فرمول اندیکاتور rsi
که RS حاصل تقسیم میانگین سود 14 روزه بر میانگین ضرر 14 روزه می باشد.
فرمول محاسبه RS
میانگین سود (average gain) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل بیشتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم و میانگین ضرر (average loss) 14 روزه باید 14 روز که مقدار بسته شدن سهم از روز قبل کمتر است جمع کرده و بر 14 تقسیم کنیم. این مقدار را RS1 گوییم.
برای RS2 به بعد از روش زیر استفاده می کنیم.
فرمول محاسبه اندیکاتور RSI
همه مقادیر دیگر RS به سادگی اولین ارزش تقسیم‌بر ارزش دوم هستند. میانگین متحرک، تاثیر جنبش‌های قیمت بزرگ را هموار می‌کند.
